15-100% per anno

Got THAT very wrong

1. Post# 418

Actual Order Book
Preliminary Result

-417.66$ 2013 Mai 15 (Post# 418)
-226.14$ Today

Wait!

AUDUSD, Daily, 2013 Mai 16
Long @ 0.9843, Target @ 1.03

AUDUSD Long @ 0.9855, SL 0.922

AUDUSD, Monthly, 2013 Mai 16
AUDUSD, Weekly, 2013 Mai 16

PO Long @ 0.9680, Target @ 1.048, SL 0.922

I'm not a friend off Stop Loss, but in this case it seems really more relevant IMO.
FXcube

USDINR, 2013 Mai 16
Bollinger (20,2) und (20,3)

Indikatoren - Bollinger Band (20,2) und (20,3)
Standardabweichung
Hier noch ein Wort zur Statistik. Bollinger (20,2) und (20,3) misst die 2. u. 3. Abweichung. Das Mass für die Unwahrscheinlichkeit innerhalb einer Häufigkeitsverteilung wird als Standardabweichung bezeichnet. Das ist ein mathematisch errechneter Wert, der angibt, wie hoch die Volatilität ist, derart wie viele Auf- und Ab- und Seitwärtsbewegungen es innerhalb einer statistischen Erhebung gibt. Eine einfache Standardabweichung umfasst bereits 68%, etwas mehr als zwei drittel aller Daten; eine zweifache Standarsabweichung umfasst rund 95% und eine dreifache Standardabweichung deckt 99.7% ab.Diese Massnahme kann sehr nützlich sein, wenn man nachvolziehen will, wie weit verteilt bestimmte Daten sind bzw. wie hoch die Streuung innerhalb eines bestimmten Datenbereichs ist. Ein 3-Sigma-Ereignis - also ein Ereignis, das mehr als drei Standardabweichungen ausserhalb des erwarteten Werts liegt - tritt normalerweise nur in 0.3 Prozent aller Fälle auf, das heisst bei der Messung von Ereignissen kommt es alle 300 Mal nur ein einziges Mal vor.
Das Problem ist, dass Finanzmärkte sich nicht nach "Normalverteilungen" verhalten, da auch etwas Unerwartetes eintreten kann. Laut Quants Berechnungen war der Börsenkrach von 1987, der Schwarze Montag, beispielsweise ein 10-Sigma-Ereignis. In der Alltagssprache übersetzt oder in den Worten Roger Lowensteins in seinem Buch "Der grosse Irrtum" würde das heissen, dass Ökonomen später vorgerrechnet hätten, dass auf der Grundlage der historischen Volatiliät alles gegen einen derartigen Crash gesprochen hätte, selbst wenn die Börse jeden Tag seit Erschaffung der Welt geöffnet gewesen wäre. In einer Krisensituation funktionieren diese Rechenmodelle (und Indikatorenmodelle) nicht.
Soviel vorerst zum Thema Standardabweichungen.
FXcube

VaR-Mass und Risiko?
Die Auswirkungen unabwägbarer Entwicklungen sind auf den Finanzmärkten einfach zu gross.

In einer Krisensituation funktionieren diese Rechenmodelle nicht.
Der Zahlungsausfall von 1998 - der russische Zahlungsausfall und die darauf folgende Börsenpanik - wäre ein 7-Sigma-Ereignis. Das würde bedeuten, es hätte statistisch gesehen nur einmal alle 3 Milliarden Jahre eintreten dürfen.

Auch die Handels- und Indikatorenmodell des Forexhandels benutzen statistische Modelle, die schlicht und ergreifend falsch sind.

Handelsphilosopie
Ich persönlich bin nicht so Indikatorengläubig, benutze aber Indikatoren in recht regelmässiger Wiederkehr zur optischen Veranschaulichung meiner Trades. Meist versuche ich Indikatoren mit Blick auf eine "Multiple Time Frame Analyse" zu relativieren mitunter in Unterscheidung kurz- mittel- und langfristiger Handelsziele und -erwartungen.
Vergangenheitswerte, auf die Indikatoren sich grundlegend beziehen, haben das Problem, dass das Datenmaterial allein aus der Vergangenheit stammen und bilden per definitionem keine aktuellen Entwicklungen ab.
FXcube

I see were u are longish.. Aussie..I did trade last night Aussie time for some points..Just thought i would.. post weekly.. CCI extreme O.S and 200 EMA.. also bit of Fibo cluster at or around this point..and CCI cleardiversion on day..Just as matterr of interest..

picked this commentary up tonight, danc

relative to Aud....

"Just hearing that an investment bank is reporting its flows last week showed selling of AUD by investment managers was the second-largest on record.
Makes me think that if that was the case then where does the next wave of selling come from, how big can it be, and when? Makes me think we should now be on the watch out for signs of a bottom in AUD and looking for a more sustained bounce."


http://www.forexlive.com/blog/2013/0...ollar-snippet/

Actul Order Book
-672.42$

When I trade my plan it needs more discipline to stay in all my trades nowadays and wait and I'm not willing to delete these loss orders!
It seems actually more a question of risk tolerance IMO.
I prefere this way of trading.

EURUSD, Monthly, 2013 Mai 19

USDINR, Daily, 2013 Mai 19
Short @ 54.89

CHFJPY, Monthly, 2013 Mai 19

AUDCHF, Weekly, 2013 Mai 19

AUDCHF Long @ 0.9466; Target @ 0.985

Thinking same same.. Ro.. weekly.. look OS and at resistance cluster..

1. Post# 434

To go one step back!
re-evaluation of risk
LOM (Loss Order Management)
actual order book