(binned per thread starter request) Simple trading II

He estado haciendo trading durante años y, honestamente, no he encontrado nada que valga la pena.

Mil cursos que no llevan a ninguna parte y mil teorías que no puedo implementar. Además, mi psicología, con tanto conocimiento sobre trading, incluso me lleva a auto-sabotearme. ¿Qué estoy viendo, un cambio de estructura o una apropiación de liquidez? ¿Edu. Choch? ¿O una trampa...?

Hace poco participé en un hilo con más de 7000 páginas y activo desde 2012.

Gracias a ello aprendí a hacer trading de forma sencilla y a dejar atrás el pensamiento de si una entrada es correcta o no.

Hice algo mecánico, lo probé una y otra vez, y hasta hoy me funciona. Quiero abrir este hilo para ver si es posible encontrar más mejoras para este sistema.

Pero siempre continuando con el legado del trading simple.

Dicho esto, explicaré mi sencillo sistema, que claramente nos da las reglas opuestas a las explicadas para las operaciones inversas. (Explicaré las ventas; lo mismo aplica a las compras).

Indicadores:

- Velas HEIKEN ASHI

- 5 EMA: 12-100-150-200-250

- Estocástico: 8-3-3 (eliminaremos la línea D%), dejando visible la línea más lenta.

Parámetros de entrada: (Ejemplo de venta)

- Cuando el precio esté por debajo de todas las EMA, preferiblemente con ellas ordenadas de menor a mayor (esto aumenta la probabilidad de éxito).

Entenderemos que estamos en una tendencia bajista.

- Una vez que estemos posicionados dentro de nuestra tendencia, esperaremos a que el precio retroceda, provocando que el Estocástico suba a un nivel de sobrecompra.

Con estos parámetros claros, esperaremos a que el precio cierre con una vela negativa, tras haber estado por debajo de la EMA12. Como máximo, la segunda vela será la que cruce la EMA y se convierta en una vela de fuerza. Este será nuestro detonante de entrada.

- SL: Se ubicará en el máximo anterior.

- TP: Buscaremos una relación riesgo/recompensa (RR) de 1:2.

(Hay movimientos que nos darían RRs muy favorables, será vuestra decisión como ejecutar esas posiciones.)

- - BE: Normalmente lo establezco cuando el precio alcanza el 65% o 70% del comercio.

Esto no se usará en el punto de entrada, sino en el mínimo de la vela que lo activó. (Habrá ejemplos con imágenes).

Existe la posibilidad de una segunda entrada después de un SL o BE debido a la formación de una divergencia.

Este será nuestro número máximo de transacciones diarias.

Yo personalmente opero con el marco 5M, pero como es una estrategia mecánica que utiliza indicadores, diría que es válida para cualquier mercado y en cualquier marco temporal.

Mi intención es publicar las operaciones que realizo diariamente.

A continuación subiré varias imágenes que ilustran el sistema con explicaciones que encontré durante el backtesting.

Este sistema es una mejora y un refinamiento de conceptos de otros sistemas. No es perfecto, no es la solución perfecta.

Cada fin de semana intento hacer backtesting de un nuevo mes. Siendo sincero, solo he hecho backtesting de enero de 2025, pero a primera vista, parece un sistema muy prometedor.

Proporcionando una rentabilidad del 11,7% en enero de 2025

y una rentabilidad del 4,6% en febrero de 2025

Recuerda: Si el precio nos da TP, perfecto, y si no... ¡TAMBIÉN!

Rafillius B.

Llevo en esto del trading años y sinceramente. No he encontrado nada que merezca la pena.

Mil cursos que no llevan a nada y mil teorías que no conseguir llevar a cabo. Además mi psicología con tanto conocimiento sobre trading me hace incluso autsabotearme. ¿Que estoy viendo, un cambio de estructura o una toma de liquidez? Educación. ¿Choch? ¿O una trampa...?

Estuve hace poco tiempo en un hilo. Un hilo que tenía más de 7.000 páginas el cual lleva activo desde 2012.

Gracias a él aprendí del trading simple y dejar atrás los pensamientos de si una entrada es correcta o no.

Hice algo mecánico y lo probé y lo probé ya día de hoy me está funcionando. Quiero comenzar este hilo para si es posible encontrar aún mejoras de este sistema.

Pero siempre llevando el legado de hacer trading simple.

Una vez dicho esto, pasaré a explicar mi sencillo sistema el cual está claro que obtendremos las reglas inversas a las explicadas para operaciones inversas. (Explicaré las ventas, para compras serán iguales)

Indicadores:

- Velas HEIKEN ASHI

- 5 EMAS: 12-100-150-200-250

- Estocástico: 8-3-3 (eliminaremos la línea D%) dejando así la más lenta a la vista.

Parámetros de entradas: (ejemplo de ventas)

- Cuándo el precio se sitúa debajo de todas las EMAS, a ser posible con estás ordenadas de menor a mayor (esto aumenta la probabilidad de éxito)

Entenderemos que estamos en una tendencia bajista.

- Una vez situados en nuestra tendencia, esperaremos que el precio haga un retroceso, provocando que el Estocástico suba a una sobre compra.

- Teniendo estos parámetros claros, esperaremos a que el precio cierre con una vela negativa habiendo estado esta debajo de la EMA12 COMO MÁXIMO SERÁ LA 2º VELA LA QUE ATRAVIESE LA EMA Y SEA UNA VELA DE FUERZA. Siendo este nuestro gatillo de entrada.

- SL: Se situará en el alto anterior

- TP: Buscaremos una relación riesgo/beneficio (RR) 1:2

(Existen movimientos que nos darían RR muy favorables, será decisión tuya como ejecutar dichas posiciones)

- BE: Normalmente lo establezco cuando el precio alcana el 65% o 70% de la operación

Este se utilizará no situándolo en el punto de entrada, si no en el mínimo de la vela que lo provoca. ( Habrá ejemplos con imágenes )

Existe una posibilidad de una 2° entrada después de un SL o un BE porque se forma una divergencia. Será nuestro máximo número de operaciones diarias.

Personalmente opera el marco de 5M pero al ser una estrategia mecánica que utiliza indicadores, diría que vale para cualquier mercado y cualquier marco temporal.

Mi intención es publicar diariamente las operaciones que realizo.

A continuación subiré varias imágenes ejemplificando el sistema con explicaciones que he ido encontrando mientras hacia el backtest.

Este sistema es una mejora y refinación de conceptos de otros sistemas. No es perfecto, no es el santo grial.

Cada fin de semana intentaré hacer backtest de un nuevo mes. Voy a serles sinceros, solo he backtesteado el mes de enero de 2025, pero a simple vista parece un sistema muy prometedor.

Dando un 11,7% de rentablidad en el mes de enero 2025

y un 4,6% de rentabilidad en el mes de febrero 2025

Recuerda: Si el precio nos da TP perfecto y si no... ¡TAMBIEN!

Rafillius B.

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Thanks for sharing this system RafilliusB. Will have a look at it on the higher time frames over the weekend and do some backtesting to see if it has merit for me. Love these simple mechanical systems. Just to clarify you are using 80/20 as the overbought/oversold levels?

cuanto tiempo llevas testeando tu sistema?

Hi - thank you for posting it here! It looks interesting.


The %D line is the slower line, on the Stochastic indicator. (Possibly you intended to say “We remove the %K line”?)

[quote=Dubit10;15342580]Gracias por compartir este sistema, RafilliusB. Lo revisaré en los marcos temporales más altos durante el fin de semana y haré pruebas retrospectivas para ver si me sirve. Me encantan estos sistemas mecánicos simples. Solo para aclarar, ¿usas 80/20 como niveles de sobrecompra/sobreventa?[/quote

]That’s right, by default. I’m looking forward to seeing the results! I truly believe we can all benefit from this.
I’m also interested in learning how this works on higher timeframes — because when you go on vacation or just want to take it easy, it’s definitely better to trade those timeframes
.

Around 6 months. But I want to extend the backtest further. It just seemed like a simple and interesting system to me.

Wow, thanks for the heads-up — a silly mistake on my part.

Here’s an example that’s not ideal, where the EMAs are not perfectly aligned, since there was a previous crossover and the red EMAs are below the grey ones.
(It’s just a visual clue showing that the slower EMAs are underneath.)
Still, the setup is valid, as price finds resistance at those EMAs and uses them for the entry.
It may not be the most confidence-inspiring setup, but it’s worth studying.
Same goes for the RR. Since we enter based on the Stochastic, these are "fast entries",
but just look at the potential profit we could achieve if we find an efficient way to exit without increasing the number of SLs too much.

Spanish:

Aquí muestro un ejemplo no idóneo, en el que las emas no están perfectamente alineadas ya que ha habido un cruce previo y las EMAS rojas están abajo de las grises. (Simple efecto visual para ver que las EMAS lentas están por debajo)

Pero igualmente es válido ya que se apoya en estas y las usa como resistencia para operar. No es la operación que quizás más confianza de. Pero es cuestión de estudiarla. Y lo del RR igual. Al entrar por Estocástico son "entradas rapidas" pero mirad qué beneficio podríamos obtener si encontramos algún modo eficaz de salir sin aumentar mucho el número de SL

Hi
Do you have some statistical data for your strategy to evaluate it's performance?

I'll be uploading the data as I can. I don’t want to create a space where people just come, take, copy, and leave.
And I don’t mean that in a bad way — I wrote this post to build a community and share a method that really caught my attention.
That said, don’t expect every day to be like the one shown in the first image.
That was an ideal day — and honestly, it was also a case of overtrading, which in my opinion should be avoided.
It’s only shown to demonstrate that this is a strategy which, if followed step by step, can have a high win rate.
I’ll try to have some results ready by Monday as well, which will be shared along with my daily trades.

The issue with trend following strategies is how to determine when the trend is over to avoid what you described as over trading.
If you take mechanically every signal than you will end up having all last ones to be losses because market was transitioning from trending to something else.
I have the same issue with my mechanical strategy as well.

So, how do you determine when to stop following the trend?
For example this one end up in a win just for luck due to the wick as immediatly after th trend reversed.

, ¿cómo se determina cuándo dejar de seguir la tendencia? Por ejemplo, esta terminó ganando solo por suerte, debido a la mecha, justo después de que la tendencia se revirtiera. {image}[/quote]

I’m sharing an image of what happened right after.
Still, please read the first post carefully — I mention there that I only take 1 or 2 trades per day.
If the first one hits TP, I’m done for the day.
If the first one hits SL, I look for a re-entry.
If that doesn’t happen, I move on to the next day.

This is not a strategy for taking 10 trades a day.
But if you have the statistical advantage that this setup happens frequently, then it’s about knowing how to take advantage of it.

This is not the holy grail — and I don’t want it to be.
If it just happens to be the setup that marks the end of a trend, then… bad luck, I guess.

It’s like trying to determine when price will reverse and it’s not a trap.
At the end of the day, it’s all about probabilities — and you trade the ones you like best.

For example, I personally prefer when price bounces off one of the EMAs — but I guess that comes down to personal preference.
The images I’ve shared here show the setups as if they were traded by a robot
.

In this case price structure would have helped. You hade 3 LH/LL. At the 4th trade that structure was broken by a HH. At the 5th trade you had HH and HL, not a time for shorting.

So the answer in this case is price structure. But that is much easier to say than to use in practice.

Furthermore, I always want to have LTF to point in my direction before I trade. Checking the 1M at the 5th trade, you could see that it got in late.

Sharing today’s trade on USDCAD M5.
TP hit, and wishing everyone a great weekend.
I’ll upload it later from MT5 so there’s no doubt — I’m away from home right now and can’t chart it properly from the app.

Note: I forgot to mention that I entered on the candle after the one that crossed the EMA12. I was at the doctor’s and missed the initial entry, but I simply got a better entry point — lucky, I guess. I’ll check how price would have reacted if I had entered exactly where the strategy dictates.

Hello, RafilliusB, I like your system and have integrated it into my platform. Thank you very much and best regards.

Hola, RafilliusB, me gusta tu sistema y lo he integrado en mi plataforma. Muchas gracias y un cordial saludo.

Honestly, I hope it’s very helpful for you.
A user was going to try backtesting it on higher timeframes — something that honestly sounds interesting as well.

Still, don’t trust it 100% — it doesn’t have extensive backtesting yet, so try it on demo first.
It just seemed like a good system to me, and I wanted to share it with the community.

Hi, Raffiliius, TY for your answer, i would ask you , which one pairs do you ussually trade?, TY, José

Always a pleasure to reply.
Honestly, right now I just go with the setup I like the most.
My latest trades have been on USDCAD, which has behaved quite well, but I’m not tied to a fixed pair — I focus more on the timeframe.

I try to trade between 9:00 am and 11:00 am Spain time.
After that, price tends to lose a lot of momentum and then picks up again with too much force.

The NY session is probably tradable as well, but I prefer London.

Hello and thanks for the sharing! Basicaly I like it

Template for MT4:

¡Eso es! Eso es lo que quiero ver: que el sistema se use y se demuestre que funciona para todos. Me gusta que aportes valor a la comunidad.

Did you share a template? Is it for MT4 or MT5? I can share mine for MT5 if you like and find it clear.

What Fibonacci levels do you use?